【EA関連】VIX指数とEA

最近、急騰しているVIX指数とEAの関係について私なりに検証してみました。
ちなみに私はVIX指数に限らず「EAに人間の意向、判断を入れたくない派」の人間なのでVIX指数がどうであれEAを止めていません。
ですが、もし何かしらの傾向が見られるならばプログラムに組み込んでもいいかなとは思っています。

検証方法

「トレード結果に対してVIX指数が20以上の日のトレードを抜いたらどうなるか」
という観点で検証します。
検証対象のEAは知名度、実績から「Flashes USDJPY、一本勝ち、PipsMiner」の３つを選びました。

トレード結果は「ゴゴジャンフォワード」を使用。
VIX指数は Yahooファイナンス  から日足データを拝借。
ここでの「VIX指数20以上の日」の定義はHighの値（その日のうち１度でも20を超えていたら）で判定します。

データ母数や検証の手間など考慮してこの方法にしました。

・ゴゴジャンフォーワードはデモ口座であること。
・VIX指数を日足のHigh値で見るのでトレード時点で20以上でない可能性がある。
などを許容した上での検証になります。

検証結果

Flashes 期間：2017/9/12～2020/2/25





一本勝ち 期間：2016/1/19～2020/2/26





PipsMiner 期間：2018/4/2～2020/2/26

私なりの見解

やはり、あまり関係はなさそうだなと思います。どのEAもVIX指数20以上の日だけに絞ってもプラスの収支です。
サンプルの母数もそれなりにあるので偶然のようには見えません。

上記の結果を見てもそうですが検証中に気づいたことを加味しても同じ判断です。

具体的に言うとVIX指数が20を超える日が意外に多かったのです。
2010年以降で見ると約25％（630/2553）
中でも2018年に限ってみると約32％（81/251）

2018年はEAにとってどのような年だったでしょう。
主にゴゴジャンEAを動かしていた私は絶好調の年でした。
2018年の年間収支
Twitterでも「敗北を知りたい」みたいな言葉をよく見かけた記憶があります。
あの頃、気にもしてなかったですが裏ではVIX指数が高水準で推移していたようですよ。

私は今後もVIX指数がどうであれEAを停止させない方針でいきますが、
もしVIX指数を見るのであれば「XX以上」という固定値ではなく前週や前日との「比率」で見るのが良いと感じました。

VIX指数を上昇させる原因が出たタイミングの「20」と１ヵ月経過しての20では意味合いが違う気がします。たぶん。

「前日20以下、当日20以上」という条件で今回のデータにあててみると実際に大負けを喰らってるデータもありましたが極端にサンプル数が少なくなったため、「何とも言えない」といった感じでした。

こんな感じです。