【EA検証】低勝率EA

EAの販売サイトを覗いていると「勝率95％」のような高勝率EAは良く見かけます。

毎日コツコツと利益を積み上げて負ける時はドカンと負ける。
「あぁ、あのEAね」とパッとEA名が思いつく人も少なくないと思います。
ゴゴジャンで一番売れたと言われているEA「PipsMiner」がモロにそういうタイプのEAですね。

では、逆に「勝率は低いけど勝つ時はドカンと勝つEAは？」と聞かれると答えられる人はあまりいないんじゃないでしょうか。
たぶん、そういうタイプのEAは売れないんでしょうね。
この手のEAで超有名タイトルはない気がします。
そして、この手のEAは探すのが難しい。

ということで、Twitterで呟いたら何個かEAタイトルを教えて頂いたので検証してみようと思います。

検証方法は私がいつもやっているやり方でやりますが、「その比較は変だろ」とか「この値を比べた方がいいんじゃないか」いうモノが出てきたら指摘してもらいたい。
取り入れるかはわかりませんが参考にはさせて頂くので。

では、検証スタート。
検証対象のEAは以下になります。

「オンリーワン」
「Exclamation」
「Aestetica」
「YumokinVOL2021」
「BlueRose」
「Precious」
です。

「Precious」は自作EAです。
教えて頂いたEAには含まれませんが「今回と同じ部類に入る＆今も使っている」ため比較用に追加しました。

取りあえず、通貨ペアやバックテスト情報を載せました。
バックテストの期間、Lotが違うのでこの時点では何もわかりません。
わかるのは「勝率」「PF」ぐらいでしょうか。
「Aestetica」は勝率75％、１トレードの平均勝ちが「6」、負けが「-12」なので「今回の趣旨とは異なりそうだ」というのはわかります。

期間を揃える

まずテスト期間を揃えます。
具体的には総利益や取引回数をテスト期間で割って「１年間での情報」にします。

この時点で取引回数に関してはイメージしやすい値になりました。
「BlueRoseは１日１回以上トレードするのね」という具合に。

ドローダウンを揃える

ドローダウンを10万（10万円を想定）に揃えて色々と比較します。

ここまでくると色々とイメージ出来るんじゃないでしょうか。
「１年の利益」が１番優秀な「Exclamation AUD/JPY」を例にあげると
『最大ドローダウンが発生してた時に10万円を失うLotで運用すると、年間で約16万の利益が出る。年間トレード数は87回、勝率は48％。勝った時の平均は9,317円、負けた時の平均は5,049円』
というのがわかります。


ここで足切りをします。
１年の利益が最大ドローダウンを下回ってるEAは脱落。
今回で言うと「BlueRose」が脱落です。

それと個人的な理由ですが既に使用している自作EAの「Precious」と通貨ペアが同じで成績が近い「YumokinVOL2021」も脱落。
「Preciousでいいやん」という理由です。

「Exclamation」を使うなら「AUD/JPY」かなと思うので
「Exclamation AUD/JPY」と「オンリーワン」に絞って検証を進めます。

平均を疑う

ここまで登場してきた利益などは「平均」で出しています。
「99と1」「50と50」どちらも平均は「50」
詳細は中身を見ないとわからんので「Quant Analyzer」を使います。

注意してみている箇所は以下です。

・１回のトレードで凄まじい利益を出しているトレードはないか
フラッシュクラッシュや大統領選挙に乗れたとかで１トレードで平均を押し上げているトレードはないかを見る。
あったら外れ値として扱うようにしています。

・０時台のトレード頻度
リアル口座では０時台はブローカーがメンテナンスだったり、スプレッドが広がったりがあるため、０時台のエントリーが多いEAは気にかけてます。

・ポジションの保有時間
どのぐらいの期間ポジションを保持するEAなのかを知っておくという意味もありますが「０～2分のトレード」がどのくらいあるかをチェックしています。
０～2分で20PIPSぐらいを取ってるトレードを連発してるEAがたまにあります。


販売数：1000本以上の某ドル円EAから抜粋。
このEAは私もリアル口座で使っていた時期がありますが、数分で20PIPSを取るようなトレードは皆無でした。
なので、このようなデータが総利益の大半を占めているようでしたら疑いの目で見るようにしています。（ブレイクアウト系のEAは除く）


異常系のデータがないなというのがわかったら、エントリー時間帯や保有時間などを見て、実際のトレードをイメージします。

今回で言うと

・オンリーワン
東京時間にエントリーはしない。保有時間は8時間ぐらい。
日本時間15時のエントリーが多いということは、東京の相場を見てエントリーする系か？


・Exclamation AUD/JPY

日本時間の朝6～8時にエントリーし、遅くても16時間後にはクローズ。
スプレッドの広がる時間帯のエントリーということと、通貨ペアがAUD/JPYなので使用するブローカーは決めておいた方がいいな。



という感じで。

フォワードテストとの比較

バックテストからどのようなトレードをするEAかイメージが出来ているので、フォワードテストはイメージ通りのトレードになっているかの確認ぐらいです。

バカみたいにフォワード成績が悪いなら注意深く見ますが、フォワードテストの成績はそこまで重要視しません。
トレード回数もそれなりにあり、イメージ通りのトレードが出来ているならPFの比較ぐらいでいいと思っています。

検証結果

結果から言ってしまうと、今回のEAは見送りです。
最後まで残った「オンリーワン」「Exclamation」は悪くないEAだと思いましたが、個人的には購入するまでではないかな～という感じでした。

EAを教えてくれた方々、ありがとうございます。
これに懲りずオススメのEAがあったら教えてくださいね！

最後に

検証方法でわかるように私は「バックテスト結果」を重視してEAを選んでいます。
これが正解かはわかりませんし、数か月後には別のやり方に変わっている可能性もあります。
ですが、自分なりの指標を持っておくと話題のEAに飛びついて痛い目を見ることは減るんじゃないかと思います。

そして自分なりの手法が出来たら公開していきましょう！
私も参考にするので(笑)